Сравнение EQLT с KPHO
EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EQLT charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for KPHO.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и KPHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у KPHO с доходностью -4.20%.
EQLT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 35.05%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLT и KPHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 31.44% | 2.74% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
Correlation
The correlation between EQLT and KPHO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLT vs. KPHO — Ранг доходности на риск
EQLT
KPHO
Сравнение EQLT c KPHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQLT | KPHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQLT | KPHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.37 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок EQLT и KPHO
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что больше максимальной просадки KPHO в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и KPHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLT | KPHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -14.34% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -9.49% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -5.86% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и KPHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLT | KPHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 28.96% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 28.96% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 28.96% | -8.42% |
Сравнение комиссий EQLT и KPHO
EQLT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KPHO в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и KPHO
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности KPHO в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.63% | 3.10% | 0.51% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQLT and KPHO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 2.63% for EQLT.
EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 1.03% for KPHO.
Подберите оптимальное распределение для EQLT и KPHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор