Сравнение EQLT с EMCS
EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EQLT returned 53.56% vs 55.24% for EMCS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQLT charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.
Доходность
Сравнение доходности EQLT и EMCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQLT показывает доходность 27.04%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 30.08%.
EQLT
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 27.04%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCS
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 30.08%
- 6 месяцев
- 31.16%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQLT и EMCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 27.04% | 33.93% | -1.29% |
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 30.08% | 38.71% | 0.28% |
Correlation
The correlation between EQLT and EMCS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between EQLT and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EQLT и EMCS
Секторы
EQLT
EMCS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
EQLT
EMCS
Финансовые услуги
EQLT
EMCS
Промышленность
EQLT
EMCS
Потребительский циклический сектор
EQLT
EMCS
Сырьевые материалы
EQLT
EMCS
Коммуникационные услуги
EQLT
EMCS
Энергетика
EQLT
EMCS
Потребительский защитный сектор
EQLT
EMCS
Здравоохранение
EQLT
EMCS
Коммунальные услуги
EQLT
EMCS
Недвижимость
EQLT
EMCS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQLT vs. EMCS — Ранг доходности на риск
EQLT
EMCS
Сравнение EQLT c EMCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQLT | EMCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.88 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | 14.31 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQLT и EMCS
Максимальная просадка EQLT за все время составила -17.38%, что меньше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQLT и EMCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQLT | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.38% | -44.86% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -14.32% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.03% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -16.52% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.87% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQLT и EMCS
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) составляет 10.59%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что EQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQLT | EMCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 14.09% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 23.01% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 25.41% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.33% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 22.04% | -0.69% |
Сравнение комиссий EQLT и EMCS
EQLT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQLT и EMCS
Дивидендная доходность EQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EMCS в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | 1.46% | 1.66% | 0.67% | 3.07% | 2.26% | 1.46% | 1.40% | 3.56% |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 2.62% | 3.10% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EQLT and EMCS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMCS has higher volatility (14.09%) compared to EQLT (10.59%). In terms of maximum drawdown, EQLT dropped -17.38% vs EMCS's -44.86%.
On 1-year performance, EMCS leads with 55.24% vs 53.56% for EQLT. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EQLT has been the lower-risk option at 10.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMCS has performed better with a 55.24% return vs 53.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.
EQLT has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.46% for EMCS.
EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EQLT and 0.15% for EMCS.
EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQLT и EMCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор