PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

EQL и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EQL и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQL и RSSY

2026 (YTD)20252024
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		2.94%13.09%9.67%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

EQL

1 день
1.81%
1 месяц
-4.49%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.29%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.14%

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alps Equal Sector Weight ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с VIGEQL с ^GSPC
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий EQL и RSSY

EQL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF

Доходность на риск

EQL vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.79

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.72

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.37

+0.47

Корреляция

Корреляция между EQL и RSSY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и RSSY

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности RSSY в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.71%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL и RSSY

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

EQLRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-29.57%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-16.91%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-2.53%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.03%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.32%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и RSSY

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 3.95%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQLRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.21%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

10.95%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

21.58%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

18.93%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.93%

-2.38%