Сравнение EQL с BUFH
EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQL charges 0.27%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности EQL и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
EQL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.66%
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQL и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 8.44% | 7.62% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between EQL and BUFH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQL vs. BUFH — Ранг доходности на риск
EQL
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQL c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQL | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQL и BUFH
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQL | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -1.53% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.26% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.18% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQL | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 2.38% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 2.38% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 2.38% | +14.16% |
Сравнение комиссий EQL и BUFH
EQL берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и BUFH
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.63% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
EQL and BUFH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
EQL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for BUFH.
EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: SS&C and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для EQL и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор