PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL.TO с RSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL.TO с RSPA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQL.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD) and RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both S&P 500 funds from Invesco tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, EQL.TO returned 22.39% vs 20.96% for RSPA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EQL.TO charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for RSPA.

Доходность

Сравнение доходности EQL.TO и RSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EQL.TO торгуется в CAD, в то время как RSPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EQL.TO показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у RSPA с доходностью 9.95%.

EQL.TO

1 день
0.86%
1 месяц
5.88%
С начала года
11.75%
6 месяцев
10.52%
1 год
22.39%
3 года*
20.43%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—

RSPA

1 день
0.65%
1 месяц
5.03%
С начала года
9.95%
6 месяцев
8.69%
1 год
20.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL.TO и RSPA

2026 (YTD)20252024
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		11.75%5.94%9.95%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.95%5.98%8.97%

Correlation

The correlation between EQL.TO and RSPA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between EQL.TO and RSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL.TO и RSPA

Секторы
EQL.TO
RSPA

Технологии

18.3%
18.3%

Промышленность

14.7%
14.7%

Финансовые услуги

14.4%
14.4%

Здравоохранение

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Недвижимость

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

6.1%
6.0%

Энергетика

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Технологии

EQL.TO
18.3%
RSPA
18.3%

Промышленность

EQL.TO
14.7%
RSPA
14.7%

Финансовые услуги

EQL.TO
14.4%
RSPA
14.4%

Здравоохранение

EQL.TO
10.9%
RSPA
10.9%

Потребительский циклический сектор

EQL.TO
10.3%
RSPA
10.3%

Потребительский защитный сектор

EQL.TO
6.5%
RSPA
6.5%

Недвижимость

EQL.TO
6.2%
RSPA
6.2%

Коммунальные услуги

EQL.TO
6.1%
RSPA
6.0%

Энергетика

EQL.TO
4.6%
RSPA
4.5%

Сырьевые материалы

EQL.TO
4.1%
RSPA
4.1%

Коммуникационные услуги

EQL.TO
4.0%
RSPA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с EQL.TO:
EQL.TO с VFV.TOEQL.TO с ZDJ.TOEQL.TO с ZSP.TOEQL.TO с XMAGEQL.TO с SPXTEQL.TO с VIU.TOEQL.TO с XGI.TO
Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ

Доходность на риск

EQL.TO vs. RSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL.TO
Ранг доходности на риск EQL.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL.TO c RSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQL.TORSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.21

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.08

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.88

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

15.01

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL.TO vs. RSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL.TO и RSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQL.TORSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.05

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EQL.TO и RSPA

Максимальная просадка EQL.TO за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки RSPA в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL.TO и RSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQL.TORSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-15.01%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.43%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.39%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.40%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL.TO и RSPA

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD (EQL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что EQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQL.TORSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

1.76%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.92%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

9.53%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.91%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

12.91%

+4.44%

Сравнение комиссий EQL.TO и RSPA

EQL.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL.TO и RSPA

Дивидендная доходность EQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности RSPA в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQL.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF CAD		1.25%1.38%5.37%8.14%8.91%7.19%9.96%8.29%1.35%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQL.TO and RSPA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQL.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQL.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

Both ETFs track S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.25% for EQL.TO and 0.29% for RSPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL.TO и RSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор