Сравнение EQAL с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
EQAL и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EQAL и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -8.67% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и VFMV
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQAL vs. VFMV — Ранг доходности на риск
EQAL
VFMV
Сравнение EQAL c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 3.69 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и VFMV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и VFMV
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и VFMV
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -33.64% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.63% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -15.41% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.69% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.09% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и VFMV
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.43% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 6.62% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 12.28% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 11.77% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 14.34% | +4.55% |