PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EQAL is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, EQAL returned 6.96%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

EQAL

1 день
0.44%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.05%
1 год
25.24%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.59%

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.85%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-8.67%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between EQAL and VFMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between EQAL and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и VFMV

Секторы
EQAL
VFMV

Технологии

14.8%
25.1%

Промышленность

9.5%
10.1%

Финансовые услуги

9.4%
10.6%

Здравоохранение

9.4%
10.1%

Энергетика

9.1%
3.9%

Недвижимость

9.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.5%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.7%

Технологии

EQAL
14.8%
VFMV
25.1%

Промышленность

EQAL
9.5%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
VFMV
10.1%

Энергетика

EQAL
9.1%
VFMV
3.9%

Недвижимость

EQAL
9.1%
VFMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
VFMV
9.5%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
VFMV

-

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
VFMV
6.7%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
VFMV
6.9%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

EQAL vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.54

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.24

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.26

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

8.85

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EQAL и VFMV

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-33.64%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-6.00%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-10.35%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-15.41%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.81%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.64%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.53%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и VFMV

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.04%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

6.30%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

8.80%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

11.75%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.25%

+4.62%

Сравнение комиссий EQAL и VFMV

EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и VFMV

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.63%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and VFMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQAL has higher volatility (3.03%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 6.96% for EQAL. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for EQAL.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.63% for EQAL.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.13% for VFMV.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор