Сравнение EQAL с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
EQAL и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -9.22% | 17.36% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции EQAL уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.39% против 17.98% соответственно.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и PPA
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
EQAL vs. PPA — Ранг доходности на риск
EQAL
PPA
Сравнение EQAL c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.09 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.80 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.37 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 13.40 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.06 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и PPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и PPA
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и PPA
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -57.37% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.71% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -18.37% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -43.92% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -8.56% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -9.19% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.45% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и PPA
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.75%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.57% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 15.14% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 21.75% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.22% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.48% | -1.59% |