PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, EQAL returned 25.24% vs 61.03% for OPTZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

EQAL

1 день
0.44%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.05%
1 год
25.24%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.59%

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и OPTZ

2026 (YTD)20252024
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		12.85%11.05%10.42%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between EQAL and OPTZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between EQAL and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQAL и OPTZ

Секторы
EQAL
OPTZ

Технологии

14.8%
50.6%

Промышленность

9.5%
8.9%

Финансовые услуги

9.4%
9.1%

Здравоохранение

9.4%
10.5%

Энергетика

9.1%
1.5%

Недвижимость

9.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.0%

Сырьевые материалы

8.0%
1.3%

Коммунальные услуги

7.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.6%

Технологии

EQAL
14.8%
OPTZ
50.6%

Промышленность

EQAL
9.5%
OPTZ
8.9%

Финансовые услуги

EQAL
9.4%
OPTZ
9.1%

Здравоохранение

EQAL
9.4%
OPTZ
10.5%

Энергетика

EQAL
9.1%
OPTZ
1.5%

Недвижимость

EQAL
9.1%
OPTZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

EQAL
8.1%
OPTZ
4.0%

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
OPTZ
1.3%

Коммунальные услуги

EQAL
7.9%
OPTZ
0.7%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
OPTZ
9.5%

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
OPTZ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

EQAL vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQALOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.40

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.47

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.77

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

26.24

-12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQAL vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQALOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.40

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.70

-1.19

Просадки

Сравнение просадок EQAL и OPTZ

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-25.75%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-10.63%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.24%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.38%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.33%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и OPTZ

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 3.03%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.99%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.52%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.05%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

20.64%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.64%

-1.77%

Сравнение комиссий EQAL и OPTZ

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и OPTZ

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.63%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and OPTZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to EQAL (3.03%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 25.24% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

EQAL has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.44% for OPTZ.

EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and Optimize. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор