Сравнение EQAL с OPTZ
EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EQAL tracks the Russell 1000 Equal Weight Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, EQAL returned 21.56% vs 45.35% for OPTZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 25.55%.
EQAL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.44%
OPTZ
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQAL и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 13.80% | 11.05% | 11.55% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 25.55% | 22.83% | 16.41% |
Correlation
The correlation between EQAL and OPTZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EQAL and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EQAL и OPTZ
Секторы
EQAL
OPTZ
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
EQAL
OPTZ
Здравоохранение
EQAL
OPTZ
Промышленность
EQAL
OPTZ
Финансовые услуги
EQAL
OPTZ
Недвижимость
EQAL
OPTZ
Энергетика
EQAL
OPTZ
Сырьевые материалы
EQAL
OPTZ
Потребительский циклический сектор
EQAL
OPTZ
Потребительский защитный сектор
EQAL
OPTZ
Коммунальные услуги
EQAL
OPTZ
Коммуникационные услуги
EQAL
OPTZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQAL vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
EQAL
OPTZ
Сравнение EQAL c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQAL | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.29 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 16.50 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQAL и OPTZ
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQAL | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -25.75% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -10.63% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -9.07% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.39% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.76% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и OPTZ
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 2.45%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQAL | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 9.39% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 17.81% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 21.10% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.66% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 21.66% | -2.88% |
Сравнение комиссий EQAL и OPTZ
EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и OPTZ
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности OPTZ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.69% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.46% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQAL and OPTZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTZ has higher volatility (9.39%) compared to EQAL (2.45%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs OPTZ's -25.75%.
On 1-year performance, OPTZ leads with 45.35% vs 21.56% for EQAL. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQAL has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.35% return vs 21.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.
EQAL has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.46% for OPTZ.
EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and Optimize. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.25% for OPTZ.
OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQAL и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор