PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQAL с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQAL с MOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQAL (Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - EQAL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Equal Weight Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQAL returned 10.85%/yr vs 7.00%/yr for MOO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQAL charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности EQAL и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQAL показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции EQAL превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.00% соответственно.

EQAL

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.10%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.52%
1 год
22.33%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.90%
10 лет*
10.85%

MOO

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.65%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.57%
1 год
6.63%
3 года*
1.24%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQAL и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		11.42%11.05%11.38%11.98%-13.49%23.14%16.57%24.54%-9.22%17.36%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		5.15%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between EQAL and MOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г.

0.80

The correlation between EQAL and MOO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQAL и MOO

Секторы
EQAL
MOO

Технологии

16.6%

-

Здравоохранение

9.4%
15.3%

Промышленность

9.4%
21.7%

Финансовые услуги

9.2%

-

Недвижимость

9.2%

-

Энергетика

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.0%
25.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%
37.8%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Технологии

EQAL
16.6%
MOO

-

Здравоохранение

EQAL
9.4%
MOO
15.3%

Промышленность

EQAL
9.4%
MOO
21.7%

Финансовые услуги

EQAL
9.2%
MOO

-

Недвижимость

EQAL
9.2%
MOO

-

Энергетика

EQAL
8.3%
MOO

-

Сырьевые материалы

EQAL
8.0%
MOO
25.2%

Потребительский циклический сектор

EQAL
7.7%
MOO

-

Потребительский защитный сектор

EQAL
7.7%
MOO
37.8%

Коммунальные услуги

EQAL
7.5%
MOO

-

Коммуникационные услуги

EQAL
7.2%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с EQAL:
EQAL с RSPEQAL с IWBEQAL с SPYEQAL с IWMEQAL с XLGEQAL с FSPGXEQAL с EQQQ.DE
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

EQAL vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQAL
Ранг доходности на риск EQAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQAL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQAL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQAL c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQALMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.47

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.77

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.60

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

1.66

+10.02

EQAL vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQAL на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQAL и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQAL и MOO

Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQALMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-69.53%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-11.17%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-26.83%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-39.52%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-39.52%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-21.21%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-16.97%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.01%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EQAL и MOO

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с VanEck Agribusiness ETF (MOO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EQAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQALMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.32%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

10.83%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

14.06%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.13%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.14%

+0.70%

Сравнение комиссий EQAL и MOO

EQAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQAL и MOO

Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MOO в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQAL
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF		1.72%1.79%1.62%1.88%1.95%1.32%1.63%1.61%1.62%1.18%1.57%1.64%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.35%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

EQAL and MOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQAL has higher volatility (3.52%) compared to MOO (3.32%). In terms of maximum drawdown, EQAL dropped -40.44% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, EQAL leads with 10.85% vs 7.00% for MOO. On fees, EQAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQAL has performed better with a 10.85% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.72% for EQAL.

EQAL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. EQAL tracks Russell 1000 Equal Weight Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for EQAL and 0.55% for MOO.

EQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQAL и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор