Сравнение EQAL с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
EQAL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Equal Weight Index. Фонд был запущен 23 дек. 2014 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности EQAL и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQAL и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 5.48% | 11.05% | 11.38% | 11.98% | -13.49% | 23.14% | 16.57% | 24.54% | -13.63% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EQAL показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
EQAL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.39%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQAL и FZROX
EQAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EQAL vs. FZROX — Ранг доходности на риск
EQAL
FZROX
Сравнение EQAL c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQAL | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.28 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQAL | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EQAL и FZROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQAL и FZROX
Дивидендная доходность EQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 1.75% | 1.79% | 1.62% | 1.88% | 1.95% | 1.32% | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.18% | 1.57% | 1.64% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQAL и FZROX
Максимальная просадка EQAL за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQAL и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQAL | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -34.96% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.44% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -25.12% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.16% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -5.61% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.58% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQAL и FZROX
Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQAL | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.52% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.81% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 18.68% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.45% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 20.28% | -1.39% |