PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPV с TERG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPV и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.


EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

TERG

1 день
8.49%
1 месяц
39.95%
С начала года
229.64%
6 месяцев
218.92%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и TERG


2026 (YTD)2025
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
-11.73%-9.40%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
229.64%28.17%

Correlation

The correlation between EPV and TERG is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

-0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE Europe

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

EPV vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина

TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPVTERGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

EPV vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPVTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

9.90

-10.51

Просадки

Сравнение просадок EPV и TERG

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и TERG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPVTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-49.52%

-49.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-15.98%

-83.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-13.73%

-74.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и TERG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPVTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

139.25%

-108.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

139.25%

-103.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

139.25%

-101.45%

Сравнение комиссий EPV и TERG

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и TERG

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPV and TERG have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for TERG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.75% for TERG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и TERG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор