Сравнение EPV с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
EPV и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции EPV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -22.09% против -52.71% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и SQQQ
И EPV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EPV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EPV
SQQQ
Сравнение EPV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | -0.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | -1.14 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.76 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | -0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.85 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EPV и SQQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и SQQQ
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и SQQQ
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -100.00% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -75.23% | +21.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -95.36% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -99.96% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -100.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -92.32% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 65.40% | -25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 14.72%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 19.98% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 38.23% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 67.38% | -32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 66.65% | -31.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 65.97% | -28.36% |