PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.37%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции EPV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -22.37% против -55.90% соответственно.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EPV and SQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.66

The correlation between EPV and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и SQQQ

Секторы
EPV
SQQQ

Финансовые услуги

35.3%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

EPV

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

SQQQ

-

Энергетика

EPV

-

SQQQ

-

Здравоохранение

EPV

-

SQQQ

-

Промышленность

EPV

-

SQQQ

-

Недвижимость

EPV

-

SQQQ

-

Технологии

EPV

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

EPV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

EPV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-1.35

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-2.57

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.73

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.98

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.79

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-1.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.85

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.88

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EPV и SQQQ

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-100.00%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-65.95%

+34.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-92.38%

+26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-97.23%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-99.98%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-100.00%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-92.40%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

35.96%

-17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.53%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

13.81%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

36.46%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

47.79%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

66.61%

-30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

66.10%

-28.30%

Сравнение комиссий EPV и SQQQ

И EPV, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и SQQQ

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EPV and SQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to EPV (11.53%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EPV leads with -22.37% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPV has performed better with a -22.37% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 4.91% for EPV.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

EPV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор