Сравнение EPV с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
EPV и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -22.09% против 21.84% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и SPUU
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
EPV vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EPV
SPUU
Сравнение EPV c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.78 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.29 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.25 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.36 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.78 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.49 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.61 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.56 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между EPV и SPUU составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и SPUU
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и SPUU
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -59.35% | -40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -23.10% | -30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -46.59% | -32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -59.35% | -34.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -12.15% | -87.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -9.62% | -78.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 5.41% | +34.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и SPUU
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 10.73% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 19.20% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 36.23% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 33.47% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 35.72% | +1.89% |