PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 10.27%/yr for SCHF. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности EPV и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: -22.24% против 10.27% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between EPV and SCHF is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

-0.96

The correlation between EPV and SCHF has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и SCHF

Секторы
EPV
SCHF

Финансовые услуги

35.3%
20.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

EPV

-

SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

EPV

-

SCHF
2.3%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

SCHF
4.9%

Энергетика

EPV

-

SCHF
5.0%

Здравоохранение

EPV

-

SCHF
6.5%

Промышленность

EPV

-

SCHF
11.5%

Недвижимость

EPV

-

SCHF
1.7%

Технологии

EPV

-

SCHF
15.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

EPV vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.09

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.87

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.86

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.11

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.09

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.60

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.60

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.44

-1.05

Просадки

Сравнение просадок EPV и SCHF

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-34.87%

-64.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-11.48%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-13.41%

-52.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-29.14%

-50.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-34.87%

-58.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.86%

-98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-7.38%

-81.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

2.95%

+15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и SCHF

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

5.66%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

13.34%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

15.74%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

16.39%

+19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

17.18%

+20.62%

Сравнение комиссий EPV и SCHF

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и SCHF

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

EPV and SCHF have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to SCHF (5.66%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.27% vs -22.24% for EPV. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.27% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.96% for SCHF.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор