PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с QINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPV returned -18.33%/yr vs 8.94%/yr for QINT. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности EPV и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 8.57%.

EPV

1 день
2.14%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-28.90%
3 года*
-25.19%
5 лет*
-18.33%
10 лет*
-23.45%

QINT

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.11%
1 год
25.26%
3 года*
20.37%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-12.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%25.23%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		8.57%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%

Correlation

The correlation between EPV and QINT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

-0.94

The correlation between EPV and QINT has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и QINT

Секторы
EPV
QINT

Финансовые услуги

35.8%
19.7%

Сырьевые материалы

-

9.7%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.8%

Здравоохранение

-

9.9%

Промышленность

-

18.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

10.0%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
QINT
19.7%

Сырьевые материалы

EPV

-

QINT
9.7%

Коммуникационные услуги

EPV

-

QINT
4.5%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

QINT
13.6%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

QINT
5.6%

Энергетика

EPV

-

QINT
5.8%

Здравоохранение

EPV

-

QINT
9.9%

Промышленность

EPV

-

QINT
18.9%

Недвижимость

EPV

-

QINT
0.9%

Технологии

EPV

-

QINT
10.0%

Коммунальные услуги

EPV

-

QINT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN

Доходность на риск

EPV vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.65

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.35

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.22

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.95

-10.45

EPV vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QINT равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и QINT

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-33.86%

-65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-11.41%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-13.56%

-52.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-33.86%

-45.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-2.47%

-96.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-7.50%

-80.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

2.83%

+16.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и QINT

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с American Century Quality Diversified International ETF (QINT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.26%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

13.09%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

15.42%

+16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

16.33%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

18.08%

+18.94%

Сравнение комиссий EPV и QINT

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и QINT

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QINT в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.85%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.81%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

EPV and QINT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (10.38%) compared to QINT (5.26%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.94% vs -18.33% for EPV. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.94% return vs -18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.81% for QINT.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while QINT is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and American Century. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.39% for QINT.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор