Сравнение EPV с NRGU
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, EPV returned -28.32% vs 119.26% for NRGU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EPV и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
EPV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -15.73%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -23.66%
- 5 лет*
- -19.47%
- 10 лет*
- -22.64%
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPV и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -15.73% | -34.12% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between EPV and NRGU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between EPV and NRGU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EPV и NRGU
Секторы
EPV
NRGU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EPV
NRGU
-
Сырьевые материалы
EPV
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
EPV
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
EPV
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
EPV
-
NRGU
-
Энергетика
EPV
-
NRGU
Здравоохранение
EPV
-
NRGU
-
Промышленность
EPV
-
NRGU
-
Недвижимость
EPV
-
NRGU
-
Технологии
EPV
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
EPV
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. NRGU — Ранг доходности на риск
EPV
NRGU
Сравнение EPV c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPV | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.73 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 6.13 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPV и NRGU
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -57.50% | -41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -43.89% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -24.81% | -74.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.44% | -26.06% | -62.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 19.53% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 23.48% | -15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 63.97% | -36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 76.98% | -44.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 89.07% | -53.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 89.07% | -52.25% |
Сравнение комиссий EPV и NRGU
И EPV, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и NRGU
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.74% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and NRGU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -28.32% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPV and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for NRGU.
EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор