PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, EPV returned -27.73% vs 171.19% for NRGU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPV и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

EPV

1 день
-2.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-18.45%
1 год
-27.73%
3 года*
-25.55%
5 лет*
-18.26%
10 лет*
-22.37%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и NRGU

2026 (YTD)2025
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.85%-33.30%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between EPV and NRGU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.03

The correlation between EPV and NRGU shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и NRGU

Секторы
EPV
NRGU

Финансовые услуги

35.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
NRGU

-

Сырьевые материалы

EPV

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

NRGU

-

Энергетика

EPV

-

NRGU
100.0%

Здравоохранение

EPV

-

NRGU

-

Промышленность

EPV

-

NRGU

-

Недвижимость

EPV

-

NRGU

-

Технологии

EPV

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

EPV

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

EPV vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.31

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.55

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

4.31

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

10.74

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.31

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.43

-1.05

Просадки

Сравнение просадок EPV и NRGU

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-57.50%

-41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-39.95%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.37%

-22.07%

-77.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.39%

-25.41%

-62.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

16.01%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.53%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

31.62%

-20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

61.19%

-34.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

75.02%

-43.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.77%

89.03%

-53.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

89.03%

-51.23%

Сравнение комиссий EPV и NRGU

И EPV, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и NRGU

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.91%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and NRGU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to EPV (11.53%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -27.73% for EPV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

EPV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for NRGU.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор