PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -22.24% против 9.51% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EPV and NOBL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.69

The correlation between EPV and NOBL shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и NOBL

Секторы
EPV
NOBL

Финансовые услуги

35.3%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

EPV

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

EPV

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

NOBL
23.5%

Энергетика

EPV

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

EPV

-

NOBL
9.7%

Промышленность

EPV

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

EPV

-

NOBL
4.6%

Технологии

EPV

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

EPV

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EPV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.80

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.24

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.99

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2.58

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.80

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.35

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.57

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.64

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EPV и NOBL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-35.43%

-63.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-9.11%

-22.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-15.36%

-50.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-17.92%

-61.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-35.43%

-58.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-5.99%

-93.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-3.48%

-84.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

3.50%

+15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и NOBL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

2.36%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

8.00%

+18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

11.33%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

14.38%

+21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

16.60%

+21.20%

Сравнение комиссий EPV и NOBL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и NOBL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EPV and NOBL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -22.24% for EPV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.12% for NOBL.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор