Сравнение EPV с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EPV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -31.62% | -37.31% | -36.11% | 32.22% | -39.79% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -22.09% против 9.54% соответственно.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и NOBL
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EPV vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EPV
NOBL
Сравнение EPV c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.41 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 0.70 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.54 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.89 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.41 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.44 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | 0.58 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.64 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между EPV и NOBL составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и NOBL
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и NOBL
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -35.43% | -63.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -11.20% | -42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -17.92% | -61.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -35.43% | -58.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -7.07% | -92.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -3.45% | -84.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 3.18% | +36.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и NOBL
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 3.55% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 8.06% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 15.24% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 14.39% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 16.59% | +21.02% |