PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -22.64% против 9.76% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EPV and NOBL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.68

Over the past year, the inverse relationship between EPV and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов EPV и NOBL

Секторы
EPV
NOBL

Финансовые услуги

44.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

EPV

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

NOBL
23.6%

Энергетика

EPV

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

EPV

-

NOBL
10.2%

Промышленность

EPV

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

EPV

-

NOBL
4.6%

Технологии

EPV

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

EPV

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EPV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.27

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.95

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.64

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

4.15

-5.51

EPV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и NOBL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-35.43%

-63.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-9.11%

-24.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-15.36%

-51.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-17.92%

-62.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-35.43%

-57.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-0.69%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-3.47%

-84.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

3.60%

+17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и NOBL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.72%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

8.85%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

11.82%

+20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

14.47%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

16.61%

+20.21%

Сравнение комиссий EPV и NOBL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и NOBL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EPV and NOBL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -22.64% for EPV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.03% for NOBL.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор