PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с NOBL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -23.47%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.47% против 10.02% соответственно.

EPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-13.09%
1 год
-27.09%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-18.29%
10 лет*
-23.47%

NOBL

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.41%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-13.09%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.93%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EPV and NOBL is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.69

The correlation between EPV and NOBL shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и NOBL

Секторы
EPV
NOBL

Финансовые услуги

35.8%
12.8%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
NOBL
12.8%

Сырьевые материалы

EPV

-

NOBL
10.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

NOBL
5.3%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

NOBL
23.6%

Энергетика

EPV

-

NOBL
2.9%

Здравоохранение

EPV

-

NOBL
10.2%

Промышленность

EPV

-

NOBL
20.2%

Недвижимость

EPV

-

NOBL
4.6%

Технологии

EPV

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

EPV

-

NOBL
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EPV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.09

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.66

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.37

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

3.47

-4.87

EPV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и NOBL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-35.43%

-63.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-9.11%

-22.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-15.36%

-50.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-17.92%

-61.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

-35.43%

-58.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-2.89%

-96.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-3.48%

-84.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

3.59%

+15.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и NOBL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.31%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

8.22%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

11.47%

+20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

14.38%

+21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

16.60%

+20.42%

Сравнение комиссий EPV и NOBL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и NOBL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности NOBL в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.86%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.05%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EPV and NOBL have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (10.35%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -23.47% for EPV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -23.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 2.05% for NOBL.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор