PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EPV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.


EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и MULL


2026 (YTD)20252024
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
-11.73%-45.21%4.38%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
936.86%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between EPV and MULL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов EPV и MULL


Секторы
EPV
MULL

Финансовые услуги

35.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
35.3%
MULL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

MULL

-

Энергетика

EPV

-

MULL

-

Здравоохранение

EPV

-

MULL

-

Промышленность

EPV

-

MULL

-

Недвижимость

EPV

-

MULL

-

Технологии

EPV

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE Europe

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

EPV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPVMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-47.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.89

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

116.34

-117.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

390.40

-391.86

EPV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 46.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPVMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

46.71

-47.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

7.45

-8.07

Просадки

Сравнение просадок EPV и MULL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EPVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-72.29%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-53.09%

+21.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

0.00%

-99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-20.62%

-67.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

15.79%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 11.72%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 55.41%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EPVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

55.41%

-43.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

105.59%

-79.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

132.38%

-101.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

136.22%

-100.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

136.22%

-98.42%

Сравнение комиссий EPV и MULL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и MULL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности MULL в 0.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EPV and MULL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to EPV (11.72%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -27.09% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 11.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор