PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EPV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPV и MULL


2026 (YTD)20252024
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
-1.70%-45.21%4.38%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


EPV

1 день
-2.77%
1 месяц
8.69%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-33.84%
3 года*
-22.35%
5 лет*
-19.08%
10 лет*
-22.09%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE Europe

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий EPV и MULL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

EPV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 55
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPVMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

6.53

-7.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

3.77

-5.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

16.69

-17.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

46.83

-47.68

EPV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EPVMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

6.53

-7.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

1.91

-2.52

Корреляция

Корреляция между EPV и MULL составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и MULL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe
4.30%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPV и MULL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


EPVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-72.29%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.31%

-53.09%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-39.05%

-60.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.27%

-21.99%

-66.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.80%

18.92%

+20.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 14.72%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EPVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

47.87%

-33.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

99.70%

-77.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

130.90%

-95.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.39%

130.06%

-94.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.61%

130.06%

-92.45%