PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с MULL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EPV is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, EPV returned -28.32% vs 2454.81% for MULL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и MULL

2026 (YTD)20252024
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%8.56%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		436.29%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between EPV and MULL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов EPV и MULL

Секторы
EPV
MULL

Финансовые услуги

44.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EPV
44.2%
MULL

-

Сырьевые материалы

EPV

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

EPV

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

EPV

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

EPV

-

MULL

-

Энергетика

EPV

-

MULL

-

Здравоохранение

EPV

-

MULL

-

Промышленность

EPV

-

MULL

-

Недвижимость

EPV

-

MULL

-

Технологии

EPV

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

EPV

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

EPV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
16.22

-17.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
4.90

-6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.62

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

45.09

-45.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

142.83

-144.20

EPV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 16.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и MULL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-72.29%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-55.18%

+21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-55.18%

-44.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-21.04%

-67.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

17.49%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) составляет 7.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что EPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

64.12%

-56.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

126.46%

-98.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

153.61%

-121.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

145.38%

-109.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

145.38%

-108.56%

Сравнение комиссий EPV и MULL

EPV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и MULL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности MULL в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and MULL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (64.12%) compared to EPV (7.78%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -28.32% for EPV. On fees, EPV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EPV has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.07% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор