Сравнение EPV с IQQQ
EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EPV returned -28.32% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EPV и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
EPV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -15.73%
- 1 год
- -28.32%
- 3 года*
- -23.66%
- 5 лет*
- -19.47%
- 10 лет*
- -22.64%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPV и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -15.73% | -45.21% | 8.46% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EPV and IQQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between EPV and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPV vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EPV
IQQQ
Сравнение EPV c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPV | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.18 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.13 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPV и IQQQ
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -20.41% | -78.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.63% | -11.13% | -22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -5.41% | -93.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.44% | -3.63% | -84.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 3.39% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и IQQQ
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.12% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 14.46% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 17.70% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 19.16% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 19.16% | +17.66% |
Сравнение комиссий EPV и IQQQ
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и IQQQ
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.74% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPV and IQQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPV has higher volatility (7.78%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -28.32% for EPV. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.74% for EPV.
EPV is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPV и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор