PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - EPV tracks the FTSE All Cap Developed Europe (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPV returned -24.57%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности EPV и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-2.71%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between EPV and IFED is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

-0.65

The correlation between EPV and IFED shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

EPV vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.12

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
0.29

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.14

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.34

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.12

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.65

-1.26

Просадки

Сравнение просадок EPV и IFED

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-22.36%

-77.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-14.65%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-22.36%

-43.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-5.50%

-93.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-5.84%

-82.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

5.75%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и IFED

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

4.50%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

12.86%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

16.21%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

19.88%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

19.88%

+17.92%

Сравнение комиссий EPV и IFED

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и IFED

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and IFED have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -24.57% for EPV. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -24.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.00% for IFED.

EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор