Сравнение EPV с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
EPV и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE All Cap Developed Europe (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPV и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPV и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | -1.70% | -45.21% | 2.02% | -30.81% | 15.53% | -2.71% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EPV показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
EPV
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- -33.84%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -22.09%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPV и IFED
EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
EPV vs. IFED — Ранг доходности на риск
EPV
IFED
Сравнение EPV c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPV | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.28 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 0.51 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.38 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.18 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPV | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.28 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.58 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между EPV и IFED составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPV и IFED
Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 4.30% | 4.80% | 4.83% | 3.17% | 0.33% | 0.01% | 0.09% | 1.10% | 0.19% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPV и IFED
Максимальная просадка EPV за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPV | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -22.36% | -77.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.31% | -14.65% | -38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -12.41% | -86.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.27% | -5.71% | -82.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 4.70% | +35.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPV и IFED
ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPV | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 4.93% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 10.82% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 18.80% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 19.71% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.61% | 19.71% | +17.90% |