PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с GSID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с GSID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while GSID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPV returned -19.47%/yr vs 9.10%/yr for GSID. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for GSID.

Доходность

Сравнение доходности EPV и GSID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у GSID с доходностью 10.26%.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

GSID

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.50%
С начала года
10.26%
1 год
22.31%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и GSID

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-52.84%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		10.26%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%

Correlation

The correlation between EPV and GSID is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

-0.95

The correlation between EPV and GSID has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и GSID

Секторы
EPV
GSID

Финансовые услуги

44.2%
24.2%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
GSID
24.2%

Сырьевые материалы

EPV

-

GSID
6.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

GSID
4.7%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

GSID
7.9%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

GSID
6.6%

Энергетика

EPV

-

GSID
3.8%

Здравоохранение

EPV

-

GSID
10.2%

Промышленность

EPV

-

GSID
19.4%

Недвижимость

EPV

-

GSID
2.1%

Технологии

EPV

-

GSID
11.4%

Коммунальные услуги

EPV

-

GSID
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DMXFGSID с ESGDGSID с DFIV

Доходность на риск

EPV vs. GSID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c GSID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVGSIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.43

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.08

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.98

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.32

-8.68

EPV vs. GSID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа GSID равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и GSID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и GSID

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки GSID в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и GSID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVGSIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-29.89%

-69.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-11.34%

-22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-13.96%

-52.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-29.89%

-50.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-1.12%

-98.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-5.64%

-82.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

3.06%

+17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и GSID

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVGSIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.66%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

13.43%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

15.62%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

16.32%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

16.30%

+20.52%

Сравнение комиссий EPV и GSID

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSID в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и GSID

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности GSID в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.47%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and GSID have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to GSID (3.66%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs GSID's -29.89%.

On 5-year performance, GSID leads with 9.10% vs -19.47% for EPV. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 9.10% return vs -19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.47% for GSID.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while GSID is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.20% for GSID.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и GSID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор