PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с DOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с DOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DOL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.24%/yr vs 9.61%/yr for DOL. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DOL.

Доходность

Сравнение доходности EPV и DOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у DOL с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям DOL по среднегодовой доходности: -22.24% против 9.61% соответственно.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и DOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%

Correlation

The correlation between EPV and DOL is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

-0.95

The correlation between EPV and DOL has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPV и DOL

Секторы
EPV
DOL

Финансовые услуги

35.3%
24.3%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

14.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
DOL
24.3%

Сырьевые материалы

EPV

-

DOL
5.1%

Коммуникационные услуги

EPV

-

DOL
5.4%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

DOL
7.6%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

DOL
7.6%

Энергетика

EPV

-

DOL
4.7%

Здравоохранение

EPV

-

DOL
8.3%

Промышленность

EPV

-

DOL
15.9%

Недвижимость

EPV

-

DOL
1.2%

Технологии

EPV

-

DOL
14.1%

Коммунальные услуги

EPV

-

DOL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с DWMDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRO

Доходность на риск

EPV vs. DOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c DOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVDOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.99

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.74

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.63

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.90

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. DOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DOL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и DOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVDOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.99

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.58

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.28

-0.89

Просадки

Сравнение просадок EPV и DOL

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVDOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-60.79%

-38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-11.33%

-20.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-12.44%

-53.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-24.57%

-54.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-35.99%

-57.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.42%

-98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-13.63%

-74.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

3.01%

+15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и DOL

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVDOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

5.28%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

12.75%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

15.00%

+16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

15.38%

+20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

16.70%

+21.10%

Сравнение комиссий EPV и DOL

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DOL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и DOL

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DOL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and DOL have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to DOL (5.28%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs DOL's -60.79%.

On 10-year performance, DOL leads with 9.61% vs -22.24% for EPV. On fees, DOL is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DOL has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 9.61% return vs -22.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.45% for DOL.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while DOL is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.48% for DOL.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и DOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор