PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPV с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с DIVI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -22.64%/yr vs 11.04%/yr for DIVI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности EPV и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: -22.64% против 11.04% соответственно.

EPV

1 день
0.83%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-15.73%
1 год
-28.32%
3 года*
-23.66%
5 лет*
-19.47%
10 лет*
-22.64%

DIVI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
8.47%
С начала года
12.20%
1 год
26.35%
3 года*
17.18%
5 лет*
13.54%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-15.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		12.20%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between EPV and DIVI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

-0.82

The correlation between EPV and DIVI shifts across timeframes, from -0.95 (1 year) to -0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и DIVI

Секторы
EPV
DIVI

Финансовые услуги

44.2%
28.7%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

17.0%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

EPV
44.2%
DIVI
28.7%

Сырьевые материалы

EPV

-

DIVI
5.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

DIVI
4.6%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

DIVI
6.9%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

DIVI
6.8%

Энергетика

EPV

-

DIVI
3.3%

Здравоохранение

EPV

-

DIVI
9.0%

Промышленность

EPV

-

DIVI
17.0%

Недвижимость

EPV

-

DIVI
2.2%

Технологии

EPV

-

DIVI
11.8%

Коммунальные услуги

EPV

-

DIVI
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

EPV vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.73

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.42

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.51

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

9.63

-10.99

EPV vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и DIVI

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-27.76%

-71.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.63%

-10.54%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.78%

-14.58%

-52.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.99%

-18.53%

-61.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.86%

-27.76%

-65.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-0.86%

-98.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.44%

-3.60%

-84.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

2.74%

+18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и DIVI

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.79%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

13.11%

+14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.14%

15.34%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.93%

15.44%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

16.32%

+20.50%

Сравнение комиссий EPV и DIVI

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и DIVI

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DIVI в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.61%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.74%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and DIVI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (7.78%) compared to DIVI (3.79%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.40% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.04% vs -22.64% for EPV. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.04% return vs -22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.61% for DIVI.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор