PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с DIVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. EPV is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 5 years, EPV returned -17.86%/yr vs 13.44%/yr for DIVI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности EPV и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.89%.

EPV

1 день
2.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-16.26%
1 год
-27.09%
3 года*
-24.57%
5 лет*
-17.86%
10 лет*
-22.24%

DIVI

1 день
-0.76%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.89%
6 месяцев
13.56%
1 год
26.77%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-11.73%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.89%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between EPV and DIVI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

-0.82

The correlation between EPV and DIVI shifts across timeframes, from -0.95 (1 year) to -0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и DIVI

Секторы
EPV
DIVI

Финансовые услуги

35.3%
27.3%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

10.2%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Финансовые услуги

EPV
35.3%
DIVI
27.3%

Сырьевые материалы

EPV

-

DIVI
5.6%

Коммуникационные услуги

EPV

-

DIVI
5.0%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

DIVI
7.1%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

DIVI
6.8%

Энергетика

EPV

-

DIVI
4.4%

Здравоохранение

EPV

-

DIVI
9.1%

Промышленность

EPV

-

DIVI
17.2%

Недвижимость

EPV

-

DIVI
2.3%

Технологии

EPV

-

DIVI
10.2%

Коммунальные услуги

EPV

-

DIVI
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

EPV vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPVDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.82

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.54

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.55

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.83

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPV vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPVDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.82

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.88

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.67

-1.28

Просадки

Сравнение просадок EPV и DIVI

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-27.76%

-71.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.91%

-10.54%

-21.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.62%

-14.58%

-51.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.29%

-18.53%

-60.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.61%

-27.76%

-65.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-1.01%

-98.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.38%

-3.63%

-84.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.69%

2.73%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и DIVI

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

5.11%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

12.18%

+13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

14.84%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

15.30%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

16.46%

+21.34%

Сравнение комиссий EPV и DIVI

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и DIVI

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DIVI в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.53%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.79%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and DIVI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (11.72%) compared to DIVI (5.11%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs DIVI's -27.76%.

On 5-year performance, DIVI leads with 13.44% vs -17.86% for EPV. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVI has performed better with a 13.44% return vs -17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.53% for DIVI.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор