PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPV с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPV с DIVI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPV (ProShares UltraShort FTSE Europe) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EPV is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPV returned -23.45%/yr vs 11.73%/yr for DIVI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EPV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности EPV и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPV показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции EPV уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: -23.45% против 11.73% соответственно.

EPV

1 день
2.14%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-12.79%
1 год
-28.90%
3 года*
-25.19%
5 лет*
-18.33%
10 лет*
-23.45%

DIVI

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.37%
1 год
26.90%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.30%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPV и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		-12.85%-45.21%2.02%-30.81%15.53%-31.62%-37.31%-36.11%32.22%-39.79%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.71%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between EPV and DIVI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

-0.82

The correlation between EPV and DIVI shifts across timeframes, from -0.95 (1 year) to -0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPV и DIVI

Секторы
EPV
DIVI

Финансовые услуги

35.8%
29.7%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

7.3%

Промышленность

-

17.3%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

EPV
35.8%
DIVI
29.7%

Сырьевые материалы

EPV

-

DIVI
5.2%

Коммуникационные услуги

EPV

-

DIVI
4.1%

Потребительский циклический сектор

EPV

-

DIVI
7.1%

Потребительский защитный сектор

EPV

-

DIVI
6.4%

Энергетика

EPV

-

DIVI
3.2%

Здравоохранение

EPV

-

DIVI
7.3%

Промышленность

EPV

-

DIVI
17.3%

Недвижимость

EPV

-

DIVI
2.1%

Технологии

EPV

-

DIVI
12.2%

Коммунальные услуги

EPV

-

DIVI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort FTSE Europe

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EPV:
EPV с UPVEPV с VOOEPV с USDUEPV с SCHYEPV с UUPEPV с TQQQEPV с AMDG
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

EPV vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPV
Ранг доходности на риск EPV: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPV: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPV: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPV: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPV c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPVDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.76

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
2.46

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.56

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

9.86

-11.36

EPV vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPV и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPV и DIVI

Максимальная просадка EPV за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPV и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPVDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-27.76%

-71.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-10.54%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-14.58%

-51.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.48%

-18.53%

-60.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.67%

-27.76%

-65.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-2.01%

-97.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.40%

-3.62%

-84.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

2.73%

+16.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EPV и DIVI

ProShares UltraShort FTSE Europe (EPV) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что EPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPVDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.19%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.32%

12.95%

+14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

15.34%

+16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

15.43%

+20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

16.36%

+20.66%

Сравнение комиссий EPV и DIVI

EPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPV и DIVI

Дивидендная доходность EPV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DIVI в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.05%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe		4.85%4.80%4.83%3.17%0.33%0.01%0.09%1.10%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPV and DIVI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPV has higher volatility (10.38%) compared to DIVI (5.19%). In terms of maximum drawdown, EPV dropped -99.38% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.73% vs -23.45% for EPV. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.73% return vs -23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EPV.

EPV has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.05% for DIVI.

EPV is categorized as Leveraged Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. EPV tracks FTSE All Cap Developed Europe (-200%), while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EPV and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPV и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор