PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с SIL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 15.10%/yr vs 10.15%/yr for SIL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности EPU и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 22.98%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.15% соответственно.

EPU

1 день
1.62%
1 месяц
11.20%
С начала года
22.98%
6 месяцев
29.01%
1 год
88.50%
3 года*
46.17%
5 лет*
30.02%
10 лет*
15.10%

SIL

1 день
6.45%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.87%
1 год
80.36%
3 года*
49.62%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		22.98%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.11%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between EPU and SIL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.59

The correlation between EPU and SIL shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPU и SIL

Секторы
EPU
SIL

Сырьевые материалы

54.2%
99.8%

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.2%

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
SIL
99.8%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
SIL
0.2%

Недвижимость

EPU
3.0%
SIL

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
SIL

-

Промышленность

EPU
2.6%
SIL

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
SIL

-

Здравоохранение

EPU
0.9%
SIL

-

Энергетика

EPU

-

SIL

-

Технологии

EPU

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

EPU vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.55

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.94

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.18

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

5.76

+6.53

EPU vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и SIL

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-82.99%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-37.08%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-37.08%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-50.47%

+14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-63.04%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-26.33%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-51.40%

+32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

14.00%

-6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и SIL

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 13.56%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

20.44%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

43.80%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.12%

52.15%

-21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

39.75%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

39.84%

-16.20%

Сравнение комиссий EPU и SIL

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и SIL

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SIL в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.97%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.14%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EPU and SIL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (20.44%) compared to EPU (13.56%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.10% vs 10.15% for SIL. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.10% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

EPU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.14% for SIL.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SIL is Silver. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.65% for SIL.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор