Сравнение EPU с BVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN).
EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EPU и BVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 33.60% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям BVN по среднегодовой доходности: 15.87% против 18.03% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
BVN
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 51.78%
- 1 год
- 145.41%
- 3 года*
- 67.87%
- 5 лет*
- 30.71%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPU vs. BVN — Ранг доходности на риск
EPU
BVN
Сравнение EPU c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 3.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 3.17 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.71 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 16.91 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 3.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между EPU и BVN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и BVN
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BVN в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 1.17% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и BVN
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и BVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -93.68% | +33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -30.64% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -56.92% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -70.15% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -25.67% | +13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -46.52% | +27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 8.52% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и BVN
Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 13.10%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 17.38% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 39.37% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 47.31% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 44.90% | -19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 46.11% | -22.48% |