PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с BVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с BVN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) is a stock. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 12.14%/yr for BVN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPU и BVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.14% соответственно.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

BVN

1 день
-11.70%
1 месяц
-11.13%
С начала года
11.89%
6 месяцев
23.32%
1 год
84.76%
3 года*
66.87%
5 лет*
21.60%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и BVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		11.89%147.96%-24.06%106.47%2.47%-39.95%-19.27%-6.40%15.91%25.66%

Correlation

The correlation between EPU and BVN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.58

The correlation between EPU and BVN shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с BVN:
BVN с LLYBVN с VOOBVN с IAUMBVN с JPMBVN с QDVE.DEBVN с APM.TOBVN с SLV

Доходность на риск

EPU vs. BVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BVN
Ранг доходности на риск BVN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c BVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUBVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.71

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.12

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.78

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

7.34

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. BVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BVN равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и BVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUBVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EPU и BVN

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и BVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUBVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-93.68%

+33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-30.64%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-38.30%

+17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-53.67%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-70.15%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-37.75%

+21.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-46.42%

+27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

11.59%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и BVN

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 10.84%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUBVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

20.36%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

42.42%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

50.04%

-20.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

45.86%

-20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

45.94%

-22.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и BVN

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BVN в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVN
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.		3.75%1.57%0.63%0.48%0.98%0.00%0.00%0.58%0.55%0.60%0.26%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and BVN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVN has higher volatility (20.36%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs BVN's -93.68%.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и BVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор