PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPSYX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPSYX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		4.17%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EPSYX – 9.14% и акции VMVFX – 9.14%.

EPSYX

1 день
1.30%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.91%
1 год
22.62%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.14%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MGDIXEPSYX с MKHCXEPSYX с MSOAXEPSYX с CRARX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий EPSYX и VMVFX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

EPSYX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.93

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.34

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.29

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

6.16

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.93

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между EPSYX и VMVFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и VMVFX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		7.07%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и VMVFX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSYXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-33.09%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-7.96%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-13.02%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-33.09%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.98%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.84%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.66%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и VMVFX

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSYXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.93%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

4.99%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

10.06%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

10.76%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.49%

+2.36%