PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPSYX с EPLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).

EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPSYX и EPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		2.83%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		1.68%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у EPLCX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции EPSYX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.04% соответственно.

EPSYX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.24%
1 год
21.15%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.04%
10 лет*
9.00%

EPLCX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.68%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с MGDIXEPSYX с MSOAXEPSYX с CRARXEPSYX с MKHCXEPSYX с MXFIX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с CRARXEPLCX с MGDIXEPLCX с MKHCXEPLCX с KLGAX

Сравнение комиссий EPSYX и EPLCX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Доходность на риск

EPSYX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXEPLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.02

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.46

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.19

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

5.53

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа EPLCX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXEPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между EPSYX и EPLCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и EPLCX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности EPLCX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		7.16%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.75%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и EPLCX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и EPLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPSYXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-35.85%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.11%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-16.12%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-35.85%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.21%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.57%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.38%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и EPLCX

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPSYXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.18%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.20%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.50%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.45%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.63%

-0.79%