PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSYX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSYX с EPLCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both mutual funds - EPSYX is a Global Equities fund managed by New York Life, while EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPSYX returned 10.38%/yr vs 11.04%/yr for EPLCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPSYX charges 0.84%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.

Доходность

Сравнение доходности EPSYX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSYX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у EPLCX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции EPSYX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.04% соответственно.

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%

EPLCX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.13%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.40%
1 год
25.35%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSYX и EPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.35%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%

Correlation

The correlation between EPSYX and EPLCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between EPSYX and EPLCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIXEPSYX с MXFIX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCXEPLCX с KLGAX

Доходность на риск

EPSYX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSYX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSYXEPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.54

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.65

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.95

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

15.51

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSYX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSYX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа EPLCX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSYX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSYXEPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.54

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EPSYX и EPLCX

Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и EPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSYXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.92%

-35.85%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.37%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.25%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-16.12%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

-35.85%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.43%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-3.54%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.62%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSYX и EPLCX

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSYXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.88%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.46%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

9.93%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.50%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.67%

-0.78%

Сравнение комиссий EPSYX и EPLCX

EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSYX и EPLCX

Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности EPLCX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.48%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EPSYX and EPLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPSYX has higher volatility (3.38%) compared to EPLCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, EPSYX dropped -48.92% vs EPLCX's -35.85%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSYX и EPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор