Сравнение EPSYX с MGDIX
EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both mutual funds - EPSYX is a Global Equities fund managed by New York Life, while MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPSYX returned 10.61%/yr vs 8.59%/yr for MGDIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. EPSYX charges 0.84%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.
Доходность
Сравнение доходности EPSYX и MGDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPSYX показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EPSYX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.59% соответственно.
EPSYX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 15.85%
- С начала года
- 23.59%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 8.23%
MGDIX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.59%
- Всё время*
- 7.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EPSYX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 23.59% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 12.49% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Correlation
The correlation between EPSYX and MGDIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2005 г. | 0.87 |
The correlation between EPSYX and MGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPSYX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
EPSYX
MGDIX
Сравнение EPSYX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPSYX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 2.60 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | 11.18 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPSYX и MGDIX
Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и MGDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPSYX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.92% | -46.05% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.84% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -15.67% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -22.24% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -30.13% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.19% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.81% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSYX и MGDIX
Текущая волатильность для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) составляет 2.87%, в то время как у MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что EPSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPSYX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.49% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.98% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 10.85% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 13.33% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 14.07% | +0.72% |
Сравнение комиссий EPSYX и MGDIX
EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSYX и MGDIX
Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности MGDIX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 6.62% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 4.54% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Часто задаваемые вопросы
EPSYX and MGDIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGDIX has higher volatility (3.49%) compared to EPSYX (2.87%). In terms of maximum drawdown, EPSYX dropped -48.92% vs MGDIX's -46.05%.
EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPSYX и MGDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор