Сравнение EPSYX с MGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX).
EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г.. MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EPSYX и MGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPSYX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 2.83% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -3.96% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EPSYX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции EPSYX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 7.46% соответственно.
EPSYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 9.00%
MGDIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPSYX и MGDIX
EPSYX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Доходность на риск
EPSYX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
EPSYX
MGDIX
Сравнение EPSYX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPSYX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.83 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.23 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.91 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 4.29 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPSYX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.83 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EPSYX и MGDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPSYX и MGDIX
Дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности MGDIX в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 7.16% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.32% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок EPSYX и MGDIX
Максимальная просадка EPSYX за все время составила -48.92%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSYX и MGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPSYX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.92% | -46.05% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.89% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -22.24% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.35% | -30.13% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -7.84% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.27% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.17% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPSYX и MGDIX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеют волатильность 3.84% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPSYX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.03% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.45% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 13.33% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 13.14% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.07% | +0.77% |