PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56063J8642

CUSIP

56063J864

Эмитент

New York Life Investments

Дата выпуска

26 дек. 2005 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EPSYX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EPSYX с EPASX
Популярные сравнения:
EPSYX с EPASX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) показал доход в 5.93% с начала года и 5.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPSYX составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

EPSYX

С начала года

5.93%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-4.49%

1 год

5.85%

5 лет

12.52%

10 лет

4.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPSYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.69%2.20%-2.20%-0.58%2.81%5.93%
20240.33%2.53%3.91%-2.80%4.47%0.88%4.41%3.76%1.32%-2.24%2.46%-10.46%7.78%
20234.13%-2.36%0.94%2.06%-2.93%5.09%2.49%-2.24%-3.75%-2.70%6.95%4.82%12.39%
2022-1.40%-2.10%2.80%-4.25%2.30%-7.21%4.18%-3.70%-8.80%8.71%8.45%-2.74%-5.37%
2021-1.32%2.73%5.79%2.54%3.13%-0.94%0.75%1.39%-3.94%2.86%-3.08%6.85%17.41%
2020-1.84%-9.19%-15.58%8.07%2.82%0.83%3.57%3.57%-2.39%-3.54%12.60%2.86%-1.38%
20195.30%3.37%1.45%1.05%-4.64%5.27%-0.83%-0.83%3.37%1.96%1.28%0.98%18.76%
20182.29%-5.95%-1.10%1.32%-1.41%0.43%3.58%-0.98%0.68%-4.58%2.73%-11.37%-14.37%
20171.36%2.57%2.02%0.43%3.37%-0.80%1.27%0.42%1.77%0.67%2.04%0.51%16.72%
2016-1.65%0.84%6.69%0.22%0.39%2.07%1.49%-1.91%0.02%-2.90%-1.21%3.34%7.27%
20150.77%2.85%-3.77%3.06%-0.75%-3.91%2.35%-5.48%-1.51%6.15%-1.65%-7.66%-9.97%
2014-2.97%4.81%1.47%3.05%1.41%1.17%-2.88%2.17%-2.28%0.84%1.92%-4.41%3.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPSYX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EPSYX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay Epoch Global Equity Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.20$2.23$0.57$0.51$0.55$0.50$0.97$1.64$0.54$0.56$1.64$1.27

Дивидендный доход

9.55%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%5.09%9.87%2.70%3.18%9.65%6.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Epoch Global Equity Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.68$2.23
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.57
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.51
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.55
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.50
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.43$0.97
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.12$1.64
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.54
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.56
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.13$1.64
2014$0.14$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.75$1.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund показал максимальную просадку в 51.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка MainStay Epoch Global Equity Yield Fund составляет 6.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.12%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1299
-36.91%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.774
-20.95%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.33722 мая 2017 г.726
-18.92%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.18713 июл. 2023 г.375
-17.58%21 окт. 2024 г.1168 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...