Сравнение EPRT с BRX
EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPRT in REIT - Diversified, BRX in REIT - Retail. Over the past 5 years, EPRT returned 8.07%/yr vs 12.64%/yr for BRX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPRT и BRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 28.32%.
EPRT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 14.10%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
BRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 24.66%
- С начала года
- 28.32%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам EPRT и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 14.72% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 28.32% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -13.18% |
Correlation
The correlation between EPRT and BRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between EPRT and BRX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPRT:
$7.21B
BRX:
$9.99B
EPRT:
$1.26
BRX:
$1.44
EPRT:
26.56
BRX:
22.57
EPRT:
2.08
BRX:
0.40
EPRT:
11.53
BRX:
7.22
EPRT:
1.61
BRX:
3.30
EPRT:
$591.33M
BRX:
$1.39B
EPRT:
$502.46M
BRX:
$1.09B
EPRT:
$476.93M
BRX:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. BRX — Ранг доходности на риск
EPRT
BRX
Сравнение EPRT c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPRT | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.61 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 7.40 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPRT и BRX
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPRT | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -66.54% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -12.36% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.31% | -22.43% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -31.59% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -15.70% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 4.35% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и BRX
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что EPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPRT | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.19% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.90% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 18.52% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 24.82% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 34.14% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и BRX
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что сопоставимо с доходностью BRX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.72% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.72% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и BRX
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
EPRT and BRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (7.92%) compared to BRX (6.19%). In terms of maximum drawdown, EPRT dropped -73.67% vs BRX's -66.54%.
BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPRT и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор