PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPRF с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

EPRF и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPRF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. Фонд был запущен 24 мая 2016 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPRF и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-3.97%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%3.11%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

EPRF

1 день
0.32%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-0.23%
3 года*
2.29%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с ELDEPRF с GPRF
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий EPRF и UAUG

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UAUG в 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Доходность на риск

EPRF vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.46

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

2.15

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.23

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

11.11

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.46

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.88

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.82

-0.75

Корреляция

Корреляция между EPRF и UAUG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и UAUG

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.28%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPRF и UAUG

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRFUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-13.91%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.31%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-13.91%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-2.16%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-2.41%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.27%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и UAUG

Текущая волатильность для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) составляет 2.46%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что EPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRFUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.86%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

4.32%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

9.43%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

7.85%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

8.80%

+4.77%