PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с SFLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. EPRF is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, EPRF returned 2.39%/yr vs 16.02%/yr for SFLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у SFLR с доходностью 5.55%.

EPRF

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-2.28%
1 год
2.04%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.39%2.69%3.46%9.43%1.80%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%

Correlation

The correlation between EPRF and SFLR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EPRF и SFLR

Секторы
EPRF
SFLR

Финансовые услуги

55.9%
11.3%

Недвижимость

7.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

EPRF
55.9%
SFLR
11.3%

Недвижимость

EPRF
7.6%
SFLR
1.6%

Сырьевые материалы

EPRF

-

SFLR
2.1%

Коммуникационные услуги

EPRF

-

SFLR
11.7%

Потребительский циклический сектор

EPRF

-

SFLR
10.0%

Потребительский защитный сектор

EPRF

-

SFLR
4.8%

Энергетика

EPRF

-

SFLR
3.7%

Здравоохранение

EPRF

-

SFLR
8.5%

Промышленность

EPRF

-

SFLR
8.4%

Технологии

EPRF

-

SFLR
35.5%

Коммунальные услуги

EPRF

-

SFLR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с VRPEPRF с GPRFEPRF с GAEMEPRF с PQDIEPRF с MTBA
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF

Доходность на риск

EPRF vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRFSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.20

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.98

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.87

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

11.73

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPRF vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRFSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.20

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.71

-1.63

Просадки

Сравнение просадок EPRF и SFLR

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и SFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-12.13%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-6.79%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.13%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.38%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-1.74%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.66%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и SFLR

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.87%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

6.46%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

8.89%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

10.15%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

10.15%

+3.34%

Сравнение комиссий EPRF и SFLR

EPRF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и SFLR

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SFLR в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.18%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and SFLR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.14%) compared to SFLR (1.87%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.02% vs 2.39% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.02% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

EPRF has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 0.32% for SFLR.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SFLR is Options Trading. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор