PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPRF с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPRF с RBIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EPRF returned -0.31% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EPRF charges 0.47%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности EPRF и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPRF показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.

EPRF

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-0.31%
3 года*
2.76%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.29%
1 год
4.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPRF и RBIL

2026 (YTD)2025
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-3.23%0.88%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.26%2.85%

Correlation

The correlation between EPRF and RBIL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с JEPIEPRF с PFFAEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

EPRF vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 99
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPRF c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRFRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
4.40

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
6.79

-6.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.15

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

7.33

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

40.56

-40.63

EPRF vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPRF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRF и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPRF и RBIL

Максимальная просадка EPRF за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRF и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRFRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-0.56%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-0.56%

-8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-0.56%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-0.07%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

0.10%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EPRF и RBIL

Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRFRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.36%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

0.85%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

0.94%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

1.07%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

1.07%

+12.38%

Сравнение комиссий EPRF и RBIL

EPRF берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRF и RBIL

Дивидендная доходность EPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности RBIL в 4.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.23%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.39%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPRF and RBIL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPRF has higher volatility (2.09%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, EPRF dropped -26.82% vs RBIL's -0.56%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs -0.31% for EPRF. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for EPRF.

EPRF has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.39% for RBIL.

EPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EPRF tracks S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Innovator and F/m. Their fees differ too: 0.47% for EPRF and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPRF и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор