Сравнение EPR с ONON
EPR (EPR Properties) and ONON (On Holding AG) are both stocks. EPR operates in REIT - Retail (Real Estate), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, EPR returned 17.65%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPR и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | -0.09% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between EPR and ONON is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between EPR and ONON shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.58B
ONON:
$12.95B
EPR:
$3.55
ONON:
CHF 0.75
EPR:
16.86
ONON:
40.87
EPR:
0.36
ONON:
0.60
EPR:
6.54
ONON:
3.29
EPR:
1.98
ONON:
5.83
EPR:
$700.22M
ONON:
CHF 3.13B
EPR:
$568.77M
ONON:
CHF 2.00B
EPR:
$582.57M
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. ONON — Ранг доходности на риск
EPR
ONON
Сравнение EPR c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.75 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.37 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и ONON
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -68.90% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -41.35% | +21.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -49.89% | +30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.36% | +39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -36.00% | +19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 24.17% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ONON
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.14%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.19% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 31.15% | -14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 45.23% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 57.14% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 57.14% | -14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ONON
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и ONON
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and ONON have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (10.19%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs ONON's -68.90%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор