PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPP с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с MKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EPP is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, EPP returned 17.40% vs 187.66% for MKOR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности EPP и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 96.84%.

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%

MKOR

1 день
-0.99%
1 месяц
16.82%
С начала года
96.84%
6 месяцев
107.34%
1 год
187.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и MKOR

2026 (YTD)202520242023
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%2.46%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		96.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between EPP and MKOR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between EPP and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPP и MKOR

Секторы
EPP
MKOR

Финансовые услуги

46.0%
8.0%

Сырьевые материалы

14.6%
0.8%

Промышленность

8.6%
15.0%

Недвижимость

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.0%

Здравоохранение

3.7%
1.5%

Коммунальные услуги

3.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.7%

Энергетика

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.1%

Технологии

1.1%
56.1%

Финансовые услуги

EPP
46.0%
MKOR
8.0%

Сырьевые материалы

EPP
14.6%
MKOR
0.8%

Промышленность

EPP
8.6%
MKOR
15.0%

Недвижимость

EPP
7.8%
MKOR

-

Потребительский циклический сектор

EPP
6.0%
MKOR
7.0%

Здравоохранение

EPP
3.7%
MKOR
1.5%

Коммунальные услуги

EPP
3.6%
MKOR
0.6%

Потребительский защитный сектор

EPP
3.0%
MKOR
1.7%

Энергетика

EPP
2.9%
MKOR
0.6%

Коммуникационные услуги

EPP
2.7%
MKOR
2.1%

Технологии

EPP
1.1%
MKOR
56.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

EPP vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPPMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
5.08

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
4.94

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.70

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

9.16

-7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

35.31

-29.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPP vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPPMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

5.08

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.57

-1.18

Просадки

Сравнение просадок EPP и MKOR

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-22.09%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-20.62%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.27%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.22%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.34%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и MKOR

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.65%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

17.87%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

33.29%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

37.15%

-22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

27.06%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

27.06%

-7.95%

Сравнение комиссий EPP и MKOR

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и MKOR

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MKOR в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.33%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPP and MKOR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.87%) compared to EPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 187.66% vs 17.40% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 187.66% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

EPP has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.33% for MKOR.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор