PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPP с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPP с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EPP is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ex-Japan Index, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPP returned 7.11%/yr vs 4.90%/yr for KORU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPP charges 0.48%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности EPP и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 7.11% против 4.90% соответственно.

EPP

1 день
-0.78%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
7.67%
С начала года
10.68%
1 год
15.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.11%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPP и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		10.68%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.78%26.05%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between EPP and KORU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.66

The correlation between EPP and KORU shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPP и KORU

Секторы
EPP
KORU

Финансовые услуги

44.9%
7.4%

Сырьевые материалы

17.0%
1.4%

Промышленность

8.5%
15.2%

Недвижимость

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.5%

Коммунальные услуги

3.5%
0.3%

Здравоохранение

3.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.3%

Энергетика

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.1%

Технологии

1.0%
63.4%

Финансовые услуги

EPP
44.9%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

EPP
17.0%
KORU
1.4%

Промышленность

EPP
8.5%
KORU
15.2%

Недвижимость

EPP
7.4%
KORU

-

Потребительский циклический сектор

EPP
6.2%
KORU
5.5%

Коммунальные услуги

EPP
3.5%
KORU
0.3%

Здравоохранение

EPP
3.3%
KORU
2.5%

Потребительский защитный сектор

EPP
2.9%
KORU
1.3%

Энергетика

EPP
2.7%
KORU
0.9%

Коммуникационные услуги

EPP
2.6%
KORU
2.1%

Технологии

EPP
1.0%
KORU
63.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

EPP vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPP c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPPKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.31

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.63

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.97

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

14.03

-9.24

EPP vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPP и KORU

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPPKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-95.79%

+29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-70.51%

+61.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-73.34%

+54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-92.74%

+68.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-95.79%

+56.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-70.51%

+68.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-57.39%

+46.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

24.92%

-21.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и KORU

Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 3.33%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPPKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

70.60%

-67.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

147.53%

-134.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

151.62%

-136.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

94.03%

-76.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

84.35%

-65.36%

Сравнение комиссий EPP и KORU

EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и KORU

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.40%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPP and KORU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to EPP (3.33%). In terms of maximum drawdown, EPP dropped -66.01% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, EPP leads with 7.11% vs 4.90% for KORU. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EPP has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPP has performed better with a 7.11% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

EPP has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.42% for KORU.

EPP is categorized as Asia Pacific Equities, while KORU is South Korea Equities. EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index, while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.48% for EPP and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPP и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор