Сравнение EPOL с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
EPOL и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.98% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и EUDG
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
EPOL vs. EUDG — Ранг доходности на риск
EPOL
EUDG
Сравнение EPOL c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.45 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.32 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 4.99 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и EUDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и EUDG
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и EUDG
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -33.76% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -12.20% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -33.30% | -20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -33.76% | -27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -7.97% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -7.77% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.23% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и EUDG
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 6.76% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 10.69% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 16.55% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 16.46% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 17.57% | +10.10% |