PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPMB с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPMB с FTDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPMB (Harbor Mid Cap Core ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EPMB is actively managed, while FTDS is passively managed. Over the past year, EPMB returned 27.85% vs 19.84% for FTDS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPMB charges 0.88%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности EPMB и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPMB показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 7.45%.

EPMB

1 день
0.67%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.65%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
0.85%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.32%
1 год
19.84%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPMB и FTDS

2026 (YTD)2025
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		14.21%15.20%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		7.45%13.85%

Correlation

The correlation between EPMB and FTDS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.79

The correlation between EPMB and FTDS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPMB и FTDS

Секторы
EPMB
FTDS

Промышленность

24.7%
19.8%

Технологии

20.6%
9.4%

Финансовые услуги

15.1%
27.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.4%

Здравоохранение

8.5%
9.4%

Недвижимость

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.6%
8.0%

Энергетика

4.1%
20.2%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.9%

Промышленность

EPMB
24.7%
FTDS
19.8%

Технологии

EPMB
20.6%
FTDS
9.4%

Финансовые услуги

EPMB
15.1%
FTDS
27.9%

Потребительский циклический сектор

EPMB
11.8%
FTDS
3.4%

Здравоохранение

EPMB
8.5%
FTDS
9.4%

Недвижимость

EPMB
5.1%
FTDS

-

Сырьевые материалы

EPMB
4.6%
FTDS
8.0%

Энергетика

EPMB
4.1%
FTDS
20.2%

Коммуникационные услуги

EPMB
2.5%
FTDS

-

Коммунальные услуги

EPMB
1.7%
FTDS

-

Потребительский защитный сектор

EPMB
1.1%
FTDS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Mid Cap Core ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с EPMB:
EPMB с OPTZEPMB с LSEQEPMB с FLDZEPMB с HAPSEPMB с SIFIEPMB с WINNEPMB с VFMO
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

EPMB vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPMB
Ранг доходности на риск EPMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPMB c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPMBFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.55

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.34

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.03

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

8.12

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPMB vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPMB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPMB и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPMBFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.55

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.32

+1.65

Просадки

Сравнение просадок EPMB и FTDS

Максимальная просадка EPMB за все время составила -8.95%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPMB и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPMBFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.95%

-56.53%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.57%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.65%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-9.87%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.45%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EPMB и FTDS

Harbor Mid Cap Core ETF (EPMB) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеют волатильность 3.73% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPMBFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.90%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.90%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.65%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.14%

-5.45%

Сравнение комиссий EPMB и FTDS

EPMB берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPMB и FTDS

Дивидендная доходность EPMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FTDS в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMB
Harbor Mid Cap Core ETF		1.56%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.64%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

EPMB and FTDS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMB has higher volatility (3.73%) compared to FTDS (3.58%). In terms of maximum drawdown, EPMB dropped -8.95% vs FTDS's -56.53%.

On 1-year performance, EPMB leads with 27.85% vs 19.84% for FTDS. On fees, FTDS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMB has performed better with a 27.85% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.88% for EPMB.

FTDS has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.56% for EPMB.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for EPMB and 0.70% for FTDS.

EPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPMB и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор