PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPLCX с MSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPLCX с MSOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) and MSOAX (MainStay WMC Enduring Capital Fund) are both mutual funds - EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life, while MSOAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, EPLCX returned 11.09%/yr vs 10.41%/yr for MSOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EPLCX charges 0.73%/yr vs 0.91%/yr for MSOAX.

Доходность

Сравнение доходности EPLCX и MSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPLCX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MSOAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MSOAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 10.41% соответственно.

EPLCX

1 день
0.99%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.83%
6 месяцев
13.93%
1 год
25.49%
3 года*
19.05%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.09%

MSOAX

1 день
0.14%
1 месяц
1.46%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.60%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPLCX и MSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.83%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		-0.19%-0.61%10.54%17.67%-13.18%35.36%15.48%24.80%-7.00%23.82%

Correlation

The correlation between EPLCX and MSOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.90

The correlation between EPLCX and MSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

MainStay WMC Enduring Capital Fund

Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX
Часто сравнивают с MSOAX:
MSOAX с XLKMSOAX с EPSYXMSOAX с MSPIXMSOAX с MXFIXMSOAX с CRARXMSOAX с MSTIXMSOAX с MSXAX

Доходность на риск

EPLCX vs. MSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSOAX
Ранг доходности на риск MSOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPLCX c MSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPLCXMSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
-0.40

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-0.49

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.94

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

-0.45

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

-0.91

+17.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPLCX vs. MSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPLCX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа MSOAX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPLCX и MSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPLCXMSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

-0.40

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EPLCX и MSOAX

Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки MSOAX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPLCXMSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-55.16%

+19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-11.43%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-21.27%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

-34.01%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.41%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-13.29%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.55%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPLCX и MSOAX

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay WMC Enduring Capital Fund (MSOAX) имеют волатильность 2.99% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPLCXMSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.08%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.35%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.66%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.87%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

17.79%

-2.12%

Сравнение комиссий EPLCX и MSOAX

EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MSOAX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPLCX и MSOAX

Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности MSOAX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.46%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
MSOAX
MainStay WMC Enduring Capital Fund		4.08%4.07%0.26%0.64%4.00%8.70%0.83%5.99%13.82%0.88%1.22%1.11%

Часто задаваемые вопросы

EPLCX and MSOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOAX has higher volatility (3.08%) compared to EPLCX (2.99%). In terms of maximum drawdown, EPLCX dropped -35.85% vs MSOAX's -55.16%.

EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPLCX и MSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор