Сравнение EPLCX с MMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. MMRIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и MMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и MMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | -1.26% | 11.38% | 8.84% | 13.65% | -13.76% | 12.21% | 13.01% | 18.20% | -8.86% | 12.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у MMRIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции MMRIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 6.50% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
MMRIX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и MMRIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MMRIX в 0.09%.
Доходность на риск
EPLCX vs. MMRIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
MMRIX
Сравнение EPLCX c MMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | MMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.64 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.25 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и MMRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и MMRIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности MMRIX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
MMRIX MainStay Moderate Allocation Fund | 5.58% | 5.51% | 6.88% | 0.60% | 5.92% | 9.74% | 5.89% | 4.16% | 7.98% | 3.23% | 1.73% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и MMRIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, примерно равная максимальной просадке MMRIX в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и MMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -35.91% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -7.72% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -20.40% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -24.34% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.65% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.52% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.71% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и MMRIX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.50%, в то время как у MainStay Moderate Allocation Fund (MMRIX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | MMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.97% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.13% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 10.28% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.35% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 12.17% | +3.47% |