Сравнение EPLCX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 1.68% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции EPLCX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.11% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.04%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и FBLEX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
EPLCX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
EPLCX
FBLEX
Сравнение EPLCX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.92 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.69 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и FBLEX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.75% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и FBLEX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -39.73% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -11.55% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -19.00% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -39.73% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.89% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -3.86% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.49% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и FBLEX
Текущая волатильность для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.48% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 7.78% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 15.13% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 14.78% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.39% | -1.76% |