PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPIVX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPIVX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		1.49%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%14.11%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

EPIVX

1 день
3.02%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.71%
1 год
32.45%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.95%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий EPIVX и SIMYX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

EPIVX
EuroPac International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

EPIVX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.57

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.79

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.56

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между EPIVX и SIMYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и SIMYX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIVX
EuroPac International Value Fund		6.75%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и SIMYX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPIVXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-32.14%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-8.55%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-25.06%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.81%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-6.14%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.26%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и SIMYX

EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPIVXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.00%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

7.43%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.61%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

11.33%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

12.25%

+3.13%