PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIN с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с VEA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPIN (Harbor International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, EPIN returned 37.79% vs 28.78% for VEA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 13.29%.

EPIN

1 день
-0.21%
1 месяц
3.18%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.92%
1 год
37.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.16%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.29%
6 месяцев
12.91%
1 год
28.78%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и VEA

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.76%14.36%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		13.29%14.68%

Correlation

The correlation between EPIN and VEA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between EPIN and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и VEA

Секторы
EPIN
VEA

Технологии

34.1%
16.6%

Промышленность

20.4%
17.5%

Финансовые услуги

17.7%
22.3%

Сырьевые материалы

7.3%
7.5%

Здравоохранение

6.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.4%

Энергетика

4.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.2%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

EPIN
34.1%
VEA
16.6%

Промышленность

EPIN
20.4%
VEA
17.5%

Финансовые услуги

EPIN
17.7%
VEA
22.3%

Сырьевые материалы

EPIN
7.3%
VEA
7.5%

Здравоохранение

EPIN
6.6%
VEA
7.6%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.1%
VEA
7.4%

Энергетика

EPIN
4.2%
VEA
4.7%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.5%
VEA
5.5%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
VEA
3.2%

Недвижимость

EPIN

-

VEA
2.5%

Коммунальные услуги

EPIN

-

VEA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EPIN vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.73

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.38

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.49

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

9.55

+2.67

EPIN vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и VEA

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-60.68%

+49.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-11.63%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.91%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-13.26%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и VEA

Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.08%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

14.73%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.78%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.76%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.20%

+1.22%

Сравнение комиссий EPIN и VEA

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и VEA

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEA в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.58%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EPIN and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPIN has higher volatility (8.48%) compared to VEA (7.08%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, EPIN leads with 37.79% vs 28.78% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 37.79% return vs 28.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

VEA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.03% for VEA.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор