Сравнение EPIN с VEA
EPIN (Harbor International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while VEA is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%.
EPIN
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам EPIN и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.44% | 14.68% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.19% | 14.68% |
Correlation
The correlation between EPIN and VEA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов EPIN и VEA
Секторы
EPIN
VEA
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPIN
VEA
Промышленность
EPIN
VEA
Финансовые услуги
EPIN
VEA
Сырьевые материалы
EPIN
VEA
Потребительский циклический сектор
EPIN
VEA
Здравоохранение
EPIN
VEA
Энергетика
EPIN
VEA
Потребительский защитный сектор
EPIN
VEA
Коммуникационные услуги
EPIN
VEA
Недвижимость
EPIN
-
VEA
Коммунальные услуги
EPIN
-
VEA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. VEA — Ранг доходности на риск
EPIN
VEA
Сравнение EPIN c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.25 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и VEA
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -60.68% | +49.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.66% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -13.29% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 15.64% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.54% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.35% | +0.03% |
Сравнение комиссий EPIN и VEA
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и VEA
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VEA в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.64% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.61% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EPIN and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.64% for EPIN.
They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор