Сравнение EPIN с USL
EPIN (Harbor International Equity ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. EPIN is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.
EPIN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам EPIN и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.57% | 14.68% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 60.58% | -3.10% |
Correlation
The correlation between EPIN and USL is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение распределения секторов EPIN и USL
Секторы
EPIN
USL
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
EPIN
USL
-
Промышленность
EPIN
USL
-
Финансовые услуги
EPIN
USL
Сырьевые материалы
EPIN
USL
-
Потребительский циклический сектор
EPIN
USL
-
Здравоохранение
EPIN
USL
-
Энергетика
EPIN
USL
-
Потребительский защитный сектор
EPIN
USL
-
Коммуникационные услуги
EPIN
USL
-
Недвижимость
EPIN
-
USL
-
Коммунальные услуги
EPIN
-
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. USL — Ранг доходности на риск
EPIN
USL
Сравнение EPIN c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.01 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и USL
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -89.06% | +77.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -39.10% | +38.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -61.45% | +59.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 28.59% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 30.09% | -12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 32.34% | -14.99% |
Сравнение комиссий EPIN и USL
EPIN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и USL
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.63% | 0.79% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and USL have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPIN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPIN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
EPIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for USL.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор