Сравнение EPIN с UCO
EPIN (Harbor International Equity ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). EPIN is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
EPIN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам EPIN и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.57% | 14.68% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -11.13% |
Correlation
The correlation between EPIN and UCO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. UCO — Ранг доходности на риск
EPIN
UCO
Сравнение EPIN c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | -0.34 | +2.84 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и UCO
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -99.95% | +88.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -99.26% | +98.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -85.49% | +83.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 57.26% | -39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 59.81% | -42.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 71.35% | -54.00% |
Сравнение комиссий EPIN и UCO
EPIN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и UCO
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.63% | 0.79% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and UCO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPIN is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPIN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
EPIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for UCO.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Harbor and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор