PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIN с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPIN (Harbor International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while RODM is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.53%.

EPIN

1 день
0.11%
1 месяц
9.68%
С начала года
24.57%
6 месяцев
28.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIN и RODM

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		24.57%14.68%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%12.59%

Correlation

The correlation between EPIN and RODM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов EPIN и RODM

Секторы
EPIN
RODM

Технологии

29.2%
10.5%

Промышленность

21.3%
16.7%

Финансовые услуги

19.4%
25.9%

Сырьевые материалы

7.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
5.9%

Здравоохранение

6.8%
9.1%

Энергетика

5.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
5.5%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

EPIN
29.2%
RODM
10.5%

Промышленность

EPIN
21.3%
RODM
16.7%

Финансовые услуги

EPIN
19.4%
RODM
25.9%

Сырьевые материалы

EPIN
7.7%
RODM
6.3%

Потребительский циклический сектор

EPIN
6.8%
RODM
5.9%

Здравоохранение

EPIN
6.8%
RODM
9.1%

Энергетика

EPIN
5.1%
RODM
6.6%

Потребительский защитный сектор

EPIN
2.6%
RODM
4.1%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.2%
RODM
5.5%

Недвижимость

EPIN

-

RODM
3.6%

Коммунальные услуги

EPIN

-

RODM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с BKIEEPIN с SCHFEPIN с SPDWEPIN с SIHYEPIN с FPXIEPIN с HAPS
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

EPIN vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIN
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIN c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPIN vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPINRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.52

+1.98

Просадки

Сравнение просадок EPIN и RODM

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-35.98%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.94%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-6.38%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и RODM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

10.70%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.43%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.24%

+2.11%

Сравнение комиссий EPIN и RODM

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и RODM

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RODM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.63%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and RODM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.63% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and Hartford. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.29% for RODM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор