Сравнение EPIN с CAOS
EPIN (Harbor International Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
EPIN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 28.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIN и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.57% | 14.68% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 1.03% |
Correlation
The correlation between EPIN and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение распределения секторов EPIN и CAOS
Секторы
EPIN
CAOS
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPIN
CAOS
Промышленность
EPIN
CAOS
Финансовые услуги
EPIN
CAOS
Сырьевые материалы
EPIN
CAOS
Потребительский циклический сектор
EPIN
CAOS
Здравоохранение
EPIN
CAOS
Энергетика
EPIN
CAOS
Потребительский защитный сектор
EPIN
CAOS
Коммуникационные услуги
EPIN
CAOS
Недвижимость
EPIN
-
CAOS
Коммунальные услуги
EPIN
-
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. CAOS — Ранг доходности на риск
EPIN
CAOS
Сравнение EPIN c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 1.21 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и CAOS
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -3.60% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.11% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.90% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 1.52% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 4.25% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 4.25% | +13.10% |
Сравнение комиссий EPIN и CAOS
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и CAOS
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.63% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
EPIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for CAOS.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Harbor and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор