Сравнение EPIN с BNO
EPIN (Harbor International Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. EPIN is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. EPIN charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
EPIN
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам EPIN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 21.71% | 14.36% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | 1.83% |
Correlation
The correlation between EPIN and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. BNO — Ранг доходности на риск
EPIN
BNO
Сравнение EPIN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.61 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 4.66 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPIN и BNO
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -87.06% | +75.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -34.46% | +22.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -22.20% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -40.06% | +38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 11.87% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и BNO
Текущая волатильность для Harbor International Equity ETF (EPIN) составляет 5.63%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что EPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 15.19% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 39.16% | -22.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 42.74% | -23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 36.11% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 36.77% | -18.30% |
Сравнение комиссий EPIN и BNO
EPIN берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и BNO
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.65% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to EPIN (5.63%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs 34.90% for EPIN. On fees, EPIN is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPIN is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
EPIN has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BNO.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harbor and USCF Investments. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 1.00% for BNO.
EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор