Сравнение EPIBX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIBX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIBX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -1.68% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIBX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции EPIBX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.23% соответственно.
EPIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.86%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIBX и DFGBX
EPIBX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
EPIBX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
EPIBX
DFGBX
Сравнение EPIBX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIBX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.64 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.72 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.47 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.74 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между EPIBX и DFGBX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIBX и DFGBX
Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.31% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок EPIBX и DFGBX
Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -9.63% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -1.38% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -9.63% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -9.63% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.03% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -0.94% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.43% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIBX и DFGBX
EuroPac International Bond Fund (EPIBX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.76% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 0.98% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 1.64% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 2.16% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 1.93% | +3.76% |