PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIBX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIBX с DFGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPIBX (EuroPac International Bond Fund) and DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, EPIBX returned 2.03%/yr vs 1.27%/yr for DFGBX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EPIBX charges 1.15%/yr vs 0.23%/yr for DFGBX.

Доходность

Сравнение доходности EPIBX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIBX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции EPIBX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.27% соответственно.

EPIBX

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.10%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.03%

DFGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.38%
3 года*
4.19%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIBX и DFGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		-0.23%12.90%-3.30%9.94%-7.34%-4.60%7.45%5.13%-3.63%9.96%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.15%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Correlation

The correlation between EPIBX and DFGBX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2010 г.

0.14

Over the past year, EPIBX and DFGBX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Bond Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с EPIBX:
EPIBX с EPIVXEPIBX с UDBPXEPIBX с EPASXEPIBX с EPGFXEPIBX с EPDPXEPIBX с EPDIXEPIBX с DFGFX
Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с DFUSX

Доходность на риск

EPIBX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIBX
Ранг доходности на риск EPIBX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIBX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Bond Fund (EPIBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIBXDFGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.61

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.75

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

4.74

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIBX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIBX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIBX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIBXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.74

-0.63

Просадки

Сравнение просадок EPIBX и DFGBX

Максимальная просадка EPIBX за все время составила -24.65%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIBX и DFGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIBXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-9.63%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-1.38%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-1.67%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-9.63%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-9.63%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.20%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-0.93%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.50%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIBX и DFGBX

EuroPac International Bond Fund (EPIBX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что EPIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIBXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.58%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

1.31%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

1.88%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

2.20%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

1.93%

+3.71%

Сравнение комиссий EPIBX и DFGBX

EPIBX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIBX и DFGBX

Дивидендная доходность EPIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности DFGBX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
EPIBX
EuroPac International Bond Fund		4.08%3.25%2.92%2.16%0.00%0.00%1.09%0.00%1.43%0.00%0.00%1.91%

Часто задаваемые вопросы

EPIBX and DFGBX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIBX has higher volatility (1.52%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, EPIBX dropped -24.65% vs DFGBX's -9.63%.

DFGBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIBX и DFGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор