PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с WAESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с WAESX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and WAESX (Wasatch Emerging Markets Select Fund) are both funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while WAESX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 7.94%/yr for WAESX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 1.32%/yr for WAESX.

Доходность

Сравнение доходности EPI и WAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у WAESX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции WAESX по среднегодовой доходности: 8.67% против 7.94% соответственно.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

WAESX

1 день
0.83%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
6.45%
С начала года
6.86%
1 год
9.08%
3 года*
8.13%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и WAESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		6.86%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%

Correlation

The correlation between EPI and WAESX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.60

The correlation between EPI and WAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с EMXCWAESX с DGSWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EEMVWAESX с WAGOX

Доходность на риск

EPI vs. WAESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c WAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIWAESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.53

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.87

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.85

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

2.84

-4.41

EPI vs. WAESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа WAESX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и WAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и WAESX

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки WAESX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и WAESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIWAESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-45.85%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.18%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-21.75%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-45.85%

+23.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-45.85%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-18.58%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-16.62%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

3.36%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и WAESX

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIWAESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.33%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.70%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.20%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

20.30%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.80%

+0.46%

Сравнение комиссий EPI и WAESX

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WAESX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и WAESX

Ни EPI, ни WAESX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and WAESX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAESX has higher volatility (6.33%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs WAESX's -45.85%.

WAESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и WAESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор